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高滨

高滨

金维资本创始人与首席投资官


高滨,男,毕业于中国科学技术大学空间物理专业,后获普林斯顿大学(PRINCETON UNIVERSITY)天体物理学硕士和纽约大学(NEW YORK UNIVERSITY)金融学博士学位。现任Guard Capital对冲基金作为策略总监。曾任高滨任美国银行美林公司(BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH)董事总经理,主管环太平洋地区利率策略研究部。2004年至2005年曾任雷曼兄弟公司(LEHMAN BROTHERS)债券研究部数量组合战略亚洲部主管。1996年至2005年任教美国北卡罗莱纳大学的KENAN-FLAGLER商学院,于2002年被评为终身教授,同年被清华大学经管学院聘为首批28个特聘教授之一。

学术领域:债券、外汇、衍生产品、投资。

科研成果:
业界文章:
美银美林有关中国及亚太地区利率市场的系列研究报告
期刊杂志文章

学界文章:
 Ahn, D. H., R. Dittmar, R. Gallant & Bin Gao (2003), “Purebred or Hybrid: Reproducing the Volatility in Term Structure Dynamics”, Journal of Econometrics, vol116, pp147-180.
 Ahn, D. H., & Bin Gao (2003), “Locally Complete Market, Exchange Rate and Currency Options" Review of Derivatives Research, vol6, pp5-27.
 Gao, Bin, J. Huang, & M. Subrahmanyam (2000), “The Valuation of American Barrier Options Using the Decomposition Technique”, Journal of Economic Dynamics and Control, vol24, pp1783-1827.
 Ahn, D. H., & Bin Gao (1999), “A Parametric Nonlinear Model of Term Structure Dynamics”, Review of Financial Studies, vol12, pp721-762.
 Ahn, D. H., S. Figlewski, and Bin Gao (1999), “Pricing Discrete Barrier Options with an Adaptive Mesh Model”, Journal of Derivatives, vol6, pp33-44.
 Figlewski, S., and Bin Gao (1999), “The Adaptive Mesh Model: A New Approach to Efficient Option Pricing”, Journal of Financial Economics, vol53, pp313-351.